「リンク」などそのものずばりの名前ではないので、忘れると結構迷います。
まずメニューを作成する
外観 ＞ メニュー にて、新規メニュー作成 → メニュー名入力 → メニューを作成。
作成直後は中身がありません。
これに、外部のURLであればカスタムリンク、WordPressn内のページであれば固定ページ、投稿、カテゴリーなどから入力して、メニューに追加をしていきます。
メニューをサイドバーなどに表示させる
外観 ＞ ウィジェット にて、ナビゲーションメニューを、サイドバーやフッターなど挿入したい場所に追加します。
ナビゲーションメニューにタイトルをつけ、メニューを選択して、保存します。
ウィジェットで対応すると、デザインが統一されてよい感じになります。